опционы какой выбрать

График волатильности в квике

All rights reserved График волатильности опциона quik. Лучшие индикаторы волатильности и их использование в торговле График волатильности в quik Модуль опционной аналитики Модуль опционной аналитики Модуль опционной аналитики предоставляет дополнительные возможности пользователям Рабочего места QUIK — использование Разработчика опционных стратегий и построение графика волатильности. Модуль состоит из программного обеспечения, устанавливаемого на компьютер пользователя, и лицензии, устанавливаемой на сервере QUIK.

Настройка терминала Квик. Опционы.

Секреты настройки графика в QUIK 7

Урок 5.1. Настройка графиков. Как добавить график в квике. Настройка QUIK.

Урок №7.1. Работа с ордерами в QUIK. Учимся открывать сделки

Настройка терминала Quik для торговли фьючерсами

Когда врёт Ouik? Графики в Квике могут различаться у разных брокеров

QUIK: Настройка торгового терминала перед началом использования

QUIK: Торговля на срочном рынке фьючерс - часть 1 "Настройка quik"

Настройка Quik 7 (Новый Quik)

Настройка рабочего места Квик 7 версии для спекулятивной торговли - Фьючерс на Индекс РТС

Материалы по теме Волатильность является важным для трейдера фактором, который не только определяет уровень риска по торговому график волатильности в квике, но и даёт подсказку о возможных диапазонах и направлениях движения торгуемого актива.

В традиционном понимании волатильность — это диапазон ценовых колебаний актива за год, выраженный в процентах. Среди биржевых активов можно выделить менее волатильные инструменты и такие, волатильность которых весьма высока. Причём в различные периоды времени волатильность может как повышаться, так и снижаться.

График волатильности в квике график волатильности в квике уделяют ей большое внимание, график волатильности в квике как распределение ожидаемой волатильности Implied volatility, IV по опционным страйкам неравномерно и, как правило, страйки с максимальной волатильностью имеют большую вероятность быть достигнутыми ценой базового актива.

Собственно, в этом эффекте и заключается индикаторная природа IV. Логика ожидаемой волатильности Для начала разберём, что такое ожидаемая волатильность и чем она отличается. Как правило, когда речь заходит о волатильности, подразумевается историческая волатильность Historical volatility, HVкоторая показывает, насколько сильны были ценовые колебания инструмента в прошлом.

Но если точнее, то HV — это среднеквадратичное отклонение от вектора ожидаемого ценового значения торгового инструмента, вычисляемое на основе исторических данных, которое выражается в процентах и приводится к годовому периоду. HV — это уже история, а вот IV позволяет некоторым образом заглянуть в будущее, так как показывает ожидания участников торгов.

Дело в том, что в модели Блэка-Шоулза для расчёта цены опционов предполагается равная волатильность по всем страйкам, что является одним из допущений модели, которое не соответствует действительности.

Полученное значение и будет IV, которое покажет, какую волатильность и на каких страйках ожидают участники торгов. Если базовый актив, например, склонен к снижению, то продавцы путов будут закладывать этот потенциал в опционные премии, так как снижение может быть и более выраженным, и продавцам путов нужно обезопасить себя бОльшими ценами.

Опционы стратегии.

В данном случае произойдёт увеличение ожидаемой волатильности в дальних путах. Если же актив склонен к росту, то продавцы коллов будут запрашивать бОльшую премию за коллы на страйках, куда возможно осуществление восходящего движения.

Смотрите также


akafisty.ru