опционы какой выбрать

Шум в трейдинге

Сразу понять, что именно может шуметь на рынке, довольно сложно, особенно начинающим трейдерам, так что предлагаю разобраться в данном вопросе. Рыночный шум и его влияние на трейдинг Рыночный шум на финансовых рынках Рыночный шум в трейдинге Шум в трейдинге Шум в трейдинге Сигналы и шумы в трейдинге Начинающему трейдеру очень сложно отличить сигналы от шумов. С чего начать свой путь инвестора на валютном рынке Forex? Рыночный шум - незначительные колебания цены актива, вызванные изменениями в соотношении объемов заявок покупателей и продавцов. Для примера выбираем любой актив и раскрываем его ценовой график на минимальном таймфрейме, в качестве которого в терминале MetaTrader4 будет выступать М1.

Начало торговли трейдера. Основная задача на рынке I Начинающий Трейдер

Шум на графиках форекс или фондовой биржи

ОСНОВНАЯ ОШИБКА НОВИЧКОВ В ТРЕЙДИНГЕ. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, ДИСЦИПЛИНА, ПСИХОЛОГИЯ

Зональный трейдинг - Марк Дуглас - АУДИОКНИГА

Роботы в трейдинге. Выживут ли ручные трейдеры? Алготрейдинг мнение А. Герчика

ПРОФИТНАЯ торговля по новой СТРАТЕГИИ - ТРЕЙДИНГ на Binomo - Искренний Трейдер

Вся правда о трейдинге. Ответы на вопросы трейдеров. Полная лекция Валерия Гаевского

Высшая математика и психология трейдинга. Как стать успешным трейдером?! 18+

Что такое объём. [Трейдинг для чайников]

Круче СКАЛЬПИНГА - Лучшая позиционная стратегия трейдера, no scalping!

Психология Трейдера. Как работает Мозг человека в трейдинге?! Доступно о сложном.

Скальпер Александр Лукьянов открывает секреты трейдинга (19.03.16)

В принципе, данная точка зрения имеет право на жизнь, поскольку рыночный шум действительно создаёт серьёзные проблемы. Прежде всего, разберёмся, что это за явление и почему я решил посвятить ему отдельную статью.

В учебниках по трейдингу даже авторитетные авторы часто приводят примеры сделок, где сразу видны точки входа и выхода из позиции, мол, вот здесь мы должны были шум в трейдинге, а вот здесь продавать. На истории процесс торговли действительно кажется простым, но это лишь иллюзия, так как прошлое легко подогнать под сигналы конкретной стратегии. Например, если точки входа получаются неудовлетворительными на пятиминутном таймфрейме, можно просто открыть график старшего порядка, где картинка будет на качественно другом уровне.

В этом и заключается коварство рыночного шума, ведь никто не может гарантировать, что уже завтра на оптимизированном графике не начнётся очередной флеткоторый сделает систему неработоспособной. В книгах на данное обстоятельство авторы редко обращают внимание, а если учесть и тот факт, что многие из них торговали в е и е годы, когда высокочастотные алгоритмы ещё находились в проекте, оценить вред современного рыночного шума для классических систем вовсе не сложно.

К сожалению, полностью так чтобы раз и навсегда его устранить не получится, то есть даже опытные трейдеры иногда сталкиваются с подобными ситуациями, но минимизировать негативные последствия от случайных колебаний вполне реально. К примеру, можно выбрать один из двух путей: Минимизировать количество шум в трейдинге шума программными средствами; Идентифицировать опасные участки и просто не торговать в это время.

Первый вариант предполагает построение специальных ренко-графиков. Шум в трейдинге более ранних обзорах я уже описывал алгоритм их построения и настройки, поэтому сегодня просто рассмотрю конкретный практический пример.

Полагаю, различия видны невооружённым глазом — на ренко-диаграмме все незначительные колебания сжимаются в кирпича, в то время как на обычном графике шум в трейдинге могут охватывать минутных баров. Соответственно, результаты индикаторного анализа на синтетическом графике получатся более качественными, так как из расчётов исключаются несущественные тики.

Кстати об индикаторах. Столь полюбившиеся многим новичкам формулы, уязвимы перед рыночным шумом по одной простой причине — они присваивают равный вес всем свечам.

Например, если за одну минуту цена изменилась шум в трейдинге 10 пунктов, а диапазон следующего бара составил всего 2 пипса, обычный эксперт как вариант - стохастик не станет делать поправку на возникшую разницу.

Отсюда и все проблемы.

Смотрите также


akafisty.ru